Sin embargo, los clubes de fútbol españoles presentan cada vez más diferencias en términos económicos y de resultados, y tienen una precaria situación de solvencia financiera. En los octavos de final de nuevo jugaron ante España, y una vez más perdiendo. El siguiente reto era clasificar al equipo para la Eurocopa 2000, por primera vez sin los hermanos Laudrup. El torneo no fue un completo desastre, ya que el equipo había logrado una victoria respetable contra Turquía, un empate ante Portugal y solo una derrota ante Croacia. Dinamarca inicialmente logró obtener un lugar en la final del torneo por delante de Alemania Occidental, sin embargo, tras el descubrimiento de que el danés Per Frimann no era elegible para el equipo en el partido que ganó por 2-0 a Polonia, Dinamarca fue penalizada con los puntos de la victoria, y posteriormente, no tenía suficientes puntos para clasificarse. El equipo era considerado como un Copenhague XI.
En la Eurocopa 2020, la cual fue desarrollada en varios países, Dinamarca fue ubicada en el grupo B junto con la debutante Finlandia, Bélgica y Rusia, en su primer partido en Copenhague ante los finlandeses, fue derrotada por la mínima, sin embargo el partido fue tristemente recordado por el paro cardiorespiratorio de Christian Eriksen a los 42 minutos de juego, cuando estaba realizando un saque de banda, obligando a que el encuentro fuera detenido por aproximadamente 2 horas, afortunadamente Eriksen pudo ser reanimado, colocando al día siguiente un desfibrilador automático implantable y perdiéndose el resto del torneo, en su segundo encuentro ante el conjunto belga en San Petersburgo, perdió por 1 a 2 a pesar de que lograron adelantarse a los 2 minutos de juego con gol de Yussuf Poulsen, no obstante, Dinamarca todavía tenía posibilidades de pasar a la siguiente ronda si derrotaba a Rusia y dependiendo de lo que pase entre Bélgica y Finlandia, en su tercer partido en Copenhague, logró derrotar a Rusia por una goleada de 4 a 1, quedando segunda de su grupo luego de que Bélgica derrotará a Finlandia por 2 a 0, superando a los finlandeses y rusos por diferencia de goles. En su primer partido se enfrentó ante Túnez, el cual terminó empatado 0 a 0, en la segunda fecha, se enfrentó ante Francia, siendo derrotados 2 a 1 y en la última fecha, necesitaba una victoria ante Australia para clasificar a los octavos de final, no obstante los Soceroos los derrotaron por la mínima, el conjunto danés terminó en la cuarta posición con solo 1 punto, 1 gol a favor y 3 en contra, siendo su peor participación en mundiales hasta la fecha.
En la clasificación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2022, fue ubicada en el grupo F junto con Escocia, Austria, Israel, Islas Feroe y Moldavia, siendo la segunda selección en clasificar a la cita mundialista con 27 puntos, solamente perdiendo el último partido ante los escoceses. La primera meta de Møller Nielsen era disputar la fase clasificatoria para la Eurocopa 1992. Aunque la selección comenzó con triunfo frente a las Islas Feroe, tuvo un inesperado empate contra Irlanda del Norte y cayó derrotada por 0-2 en casa ante Yugoslavia. Aparte de la selección nacional, Dinamarca es igualmente famosa por sus aficionados que van a sus partidos ya sea en Dinamarca o fuera del país, conocidos como roligans. Los roligans han desarrollado desde entonces una imagen de naturaleza tolerante y apoyo rabioso, ya a menudo se consideran entre los mejores aficionados de un equipo nacional a nivel mundial, junto con el Ejército del Tartán de Escocia.